我国商银行利比值风险办切磋

  1 伸论

  1.1 切磋的背景与意思

  1.2 切磋的情节和方法

  2 我国利比值市场募化经过、制条约要斋与趋势预测

  2.1 我国利比值市场募化的经过

  2.2 我国当前在利比值市场募化经过中存放在的缺乏

  2.3 利比值市场募化趋势剖析

  3 利比值市场募化背景下我国商银行面对的利比值风险及其办即兴状

  3.1 利比值市场募化与商银行利比值风险

  3.2 商银行利比值风险成因剖析

  3.3 我国银行面对的利比值风险剖析

  3.4 以后我国银行利比值风险办即兴状及其趋势剖析

  4 我国商银行利比值风险办中基准利比值的选择、限期构造构造及利比值预测

  4.1 金融市场基准利比值的根本属性及其车外面基准利比值选择概述

  4.2 以后我国金融市场基准利比值的比较选择及其计量检验

  4.3 基准利比值选择尽结:以银行间债券市场回购利比值

  4.4 我国基准性即期进款比值曲线的构造

  4.5 利比值预——利比值风险把持的前提

  5 我国商银行利比值风险权衡方法

  5.1 我国商银行利比值风险权衡即兴状

  5.2 利比值风险权衡方法及其选择

  5.3 运用限期缺口法权衡银行的尽体利比值风险

  5.4 运用持续期法权衡我国商银行债券资产的利比值风险

  5.5 我国商银行内含期权风险的权衡

  5.6 VaR技术及其在商银行利比值风险办中的运用

  6 我国商银行利比值风险把持方法

  6.1 利比值风险把持的表内调理法

  6.2 利比值风险把持的表外面调理方法—金融衍生器方法

  6.3 内含期权风险把持

  7 利比值风险接管花样

  7.1 己律接管花样:BIS的利比值风险接管绳墨

  7.2 详细接管花样:OTS的利比值风险办方法

  7.3 我国接管内阁对利比值风险接管花样选择

  8 我国利比值风险办切磋尽结

  8.1 切磋尽结

  8.2 增强大我国商银行利比值风险办的其他建议

  参考文件

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